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Aprendiendo en el mercado de capitales

Sistemas de trading – ZigZag+Pivot points

Siguiendo mi último post donde hablaba sobre sistemas rentables en forex, decidí mostrar en primera persona a lo que me refería.

Como desafío personal, levantando el mismo guante que yo tendí y a raíz de una pregunta de un amigo busque el método de trading “Drain de Banks” de TRO, pero por alguna razón sus indicadores/template no me cargaban en mi MT4, por lo que decidí ir con lo siguiente mejor (¿?) que fue un sistema llamado “Freebie newbie system”.

El desafío básicamente consiste en tradear este sistema, no creado por mí, en base a la información provista y los ajustes que yo considerará necesarios para hacer rentable la estrategia.

Primero que nada, el link a donde pueden ver el post original, y en caso de querer, descargar los archivos para probar la estrategia ustedes (http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=276813)

system capture

Señales y metodología:

1) Tradea SOLO señales con la tendencia general. En mi caso, miro el grafico de 4H con heiken así y tomo las señales SOLO si están de acuerdo con el gráfico de 4H. TF de operaciones: 15 min.

2) Para activar una señal necesito:
-Primero: Rechazo de una zona pivot (S-R o Pivot). Son las líneas ploteadas por el indicador pivot points.
-Segundo: Ploteo de señal semafore/zigzag (punto amarillo o violeta, los marrones son de corto y no me resultaron fiables)
-Tercero: Cruce de líneas de estocástico en la zona más extrema (alta/baja).
-Cuarto: Heiken Ashi en color coincidente a la dirección a ser tradeado (verde long, rojo short).
-Quinto (y adicionado por mí): Heiken Ashi por debajo de la MM de 13 periodos.

3) Risk management:
-Ningún trade será mayor al 1% de la cuenta. En mi caso, la cuenta era de 900usd. En términos generales, mi stop rondaba los 30 pips, y lo máximo que quería perder eran 9 usd, por lo que técnicamente podría haber tomado lotes de 0,02 o 0,03. Aun así, por ser un sistema nuevo, preferí ser conservador y maneje lotes de 0,01 y 0,02.

-Lotes variables: cuando la señal no era a mi gusto suficientemente fuerte (Por ejemplo, la tendencia general no estaba del todo definida o mostraba que podía estar cambiando), solo usaba lotes de 0,01. Tomaba la señal igual, ya que no hacerlo le quita la sistematización al sistema, pero lo hacía con el lote mínimo, para reducir pérdidas causadas por falta de claridad en la señal.

-SL y TP: En las señales poco claras, 1:1. En las señales claras y que cumplían todos los requisitos, 1:3.

Como verán, son muchas condiciones, y a veces pueden pasar horas sin una señal. El máximo tiempo que estuve sin señales de trading fue 2 días.

sistem stats

Rentabilidad total del periodo 13/03 a 5/05:
Capital inicial: us$900
Capital “final”: us$975

Rentabilidad total en periodo: 7,62%
Rentabilidad mensual esperada: 5%

Rentabilidad anual proyectada: 60% (extrapolado, no simulado).

Solo tradee el sistema por 50 operaciones, que es un 10% de lo que se necesita para considerar un sistema rentable en backtesting como mínimo, pero mi idea era más que nada ver si en principio valía la pena. En teoría, ahora que tengo un conjunto de trades bajo la operatoria, puedo saber si me resulta cómodo o no como para seguir desarrollándolo. COMO DIJE ANTES, casi todos los sistemas pueden hacerse rentables, si uno sabe cómo y porque hace las cosas que hace.

En caso de que me resulte cómodo y me guste, ahora debería backtestear al menos unas 800 operaciones más y luego hacer foward testing en demo, al menos 200 operaciones, para probar la estrategia y mis sensaciones en tiempo real.

Una vez logradas estas condiciones, estaría a punto para poder pasar a cuenta real con un sistema testeado y con confianza en sus números. Probar mis sensaciones en un trading real con la estrategia y seguir creciendo con ella.

No está de más aclarar, que en términos generales, NINGUNA ESTRATEGIA AJENA nos hará sentir tan cómodos como una propia… y corremos el riesgo de saltar de estrategia en estrategia. SEPANLO desde ahora, no hay estrategias perfectas, todas dan perdidas y todas tienen periodos “malos” de drawdown. El objetivo es conseguir una metodología de la cual tengamos seguridad, para mantenernos  en ella aun en los periodos más complicados.

Creo que esta condición solo la logramos cuando desarrollamos sistemas propios. Yo tradeo 2 estrategias en real y tengo una 3era en desarrollo. Las dos que tradeo en real tengo absoluta confianza y fueron desarrolladas por mí. Tradear estrategias ajenas es para mí una diversión y una gimnasia, no más que eso.

Hasta el próximo sistema!

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Esta entrada fue publicada el marzo 27, 2016 por en Sistemas de trading.
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