FINANZARG

Aprendiendo en el mercado de capitales

Estrategias: Robot de GAP trading (“casi” funcional)

Hola!

Hoy les traigo una estrategia mas que conocida en los mercados de futuros y forex: Gap trading.

Básicamente, se apuesta por la cobertura del gap; de por si, nada nuevo, pero como toda estrategia, mas importante que la “señal” en si, es el money management y como administramos las operaciones una vez en el mercado.

Estaba buscando un robot que indicara gaps en todas las temporalidades, para un nuevo proyecto que estoy armando, y de casualidad me encontré con este EA. Leyendo un poco los comentarios, ya vi lo primero que no me gusto: el creador decía “no creo en el stop” asique no los tiene configurados.

De por si, no veo nada ni bueno ni malo, hay estrategias que se basan en el “no uso” de stops, pero porque tienen otros parámetros para operar. En este caso, el creador deja las operaciones perdedoras correr por pura impericia y no por buscar solido MM… por otra parte, si bien las señales pueden llegar a ser 50-50, estoy seguro de que como mínimo, habría que poner un parámetro para cortar la perdida (ej: si una operación llega a entrar en negativo por mas de un 3% del flotante, se cierra.. o arma un hedge.. o etc etc).

Bueno, el punto es que si bien el robot puede ser divertido, necesita de trabajo arriba para hacerlo rentable (como la mayoría de lo que uno encuentra por internet).

Si alguno de ustedes anda con ganas de probar algo nuevo e intentar hacer rentable esta señal (uno de mis grandes hobbies), se los dejo para que lo prueben.

Puntualmente el backtest que hice se puede ver que falla en la operación de 22-08 a 25-08, un gap de fin de semana que nunca cubrió y termina fundiendo la cuenta por flotante negativo. Claramente evitable con un hard stop, recuperación o manejo de flotante de cuenta. (Nota al respecto: miren la curva de flotante *verde* como se fue desarrollando en base a la equidad. Hay mucho por hacer para que la señal de mejores rendimientos).

Saludos!

testergraph

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Esta entrada fue publicada el noviembre 20, 2016 por en forex, Sistemas de trading.
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